主要参考文献为：《机构投资者抱团与股价崩盘风险》（吴晓晖，郭晓冬，乔政）。这篇文献发表在中国工业经济杂志上，但作者只提供了处理过的投资机构团体持股数据，具体处理的代码则并未展示。
这里根据这篇文献，依据如下步骤进行复原：
1、下载国泰安中机构团体持股比例数据，合并为一个文件，约475万条数据。
2、根据投资机构名称，筛选机构名称中含有“投资”“公司”字样的机构。
3、使用python，筛选出每年，任意两家投资机构持有某家公司股票大于5%的组合，输出到csv文件。
4、按年进行拆分，并加入权重列，保存为txt文件。
5、使用python，将数据根据louvain算法，得出社区团体。
6、将多年的社区团体合并为一个文件，一共两列，一列为投资机构id，一列为年份。
7、根据第6步的数据，筛选第一步中475万条数据中，某机构在某年，对某公司属于任意一投资团体的数据。
8、根据年份、股票代码进行汇总，得出最终数据，2003年到2020年，一共27424条数据。

数据截图：

获取代码，联系微信：canglang12002